【选股策略】量化事件驱动策略的研究框架

 事件驱动策略是我国低频定量选股策略的重要组合部门，几乎每个定量团队都有自己的事件驱动策略数据库。a股市场的各种事件似乎都很混乱，但事实上，统一的研究方法是可追溯的。本文为对定量投资感兴趣的初学者设立了定量研究框架，并结合实例介绍了a股市场事件的定量研究框架。本文曾用于博学网络的内部培训材料。

Live的内容是“教人钓鱼”的方法，讲述了机构量化团队的研究框架和逻辑，而不是告诉你如何利用某些事件赚钱的“鱼”。请在下订单前理解清楚。

内容大纲

介绍事件驱动策略

总研究框架

1. 事件的定义和事件驱动股价的市场逻辑

2. 如何做好事件收入分析

3. 事前进入 - 如何准确预测事件？

4. 事后进入–如何提高收入

5. 组合的构建与优化